信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年年度报告

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1∶1 的份额配比转换成 1 份信诚智能家居 A 份额与 1 份信诚智能家居 B 份额的行为。合并指基金份

15 信诚中证智能家居指数分级证券投资 同上 2019年05月07

49 002281 光迅科技 13,200 393,096.00 0.94

80 300367 东方网力 86,921 376,367.93 0.90

财务报表是否经过审计 是

20 信诚中证智能家居指数分级证券投资 同上 2019年05月20

张）

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

券投资基金的基金经

本期末 32,455,494.74 76,493,873.22

--债券投资 - -

应付利润 - - -

管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合

费率优惠的公告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41

合计 17,907,912.99 -7,916,803.88

同)。

11.1 基金份额持有人大会决议 ......45

负债和所有者权益总计 - 42,202,663.28 36,425,625.46

券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成

期末基金资产净值 41,827,865.59 35,939,205.79 68,312,515.19

基金主代码 165524

审计报告标题 审计报告

86 002241 歌尔股份 18,600 370,512.00 0.89

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

份额折算不改变信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。

务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务；陈逸辛先生于 2019 年 8 月 21 日新任公司首席信息官职

其中：1.基金申购款 17,094,983.51 -9,294,595.27 7,800,388.24

9 范燕明 20,882.00 1.33%

32 信诚中证智能家居指数分级证券投资 同上 2019年07月19

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

基金更新招募说明书 日

7 300679 电连技术 410,533.00 1.14

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

麦米 2019 年 2020 年 新发未

应付销售服务费 - - - - - - -

§10 开放式基金份额变动 ......44

C 制造业 28,266,958.61 67.58

其中：卖出回购金融资产支出 - - -

应付指数使用费 50,000.00 50,000.00

编制，公允反映了信诚中证智能家居指数分级基金 2019 年 12

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

上年度末 41,007,344.38 98,426,644.93

S 综合 - -

76 002491 通鼎互联 57,100 377,431.00 0.90

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

定，本基金管理人以 2020 年 2 月 18 日为份额折算基准日，对本基金实施不定期份额折算。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审

衍生金融资产 - - - - - - -

60 603486 科沃斯 19,160 388,756.40 0.93

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 17,907,912.99 -7,916,803.88

合计 17,815.96 12,091.14

本期申购 10,120,744.40 24,292,651.84

人

结算备付金利息收入 216.85 392.87

基金 - - -

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8

11 603327 福蓉科技 14,900 434,931.00 1.04

任本基金的基金经理期限 证券从

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本

基金管理人治理层负责监督信诚中证智能家居指数分级基金

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

7.4.7.9 实收基金

利润 计

7.4.5.2 会计估计变更的说明

卖出股票成交总额 25,592,889.99 27,904,681.24

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

存出保证金 - 2,436.24 3,336.94

金额单位：人民币元

案、公告。

四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 16,679,015.61 -20,336,366.79

银行存款 2,487,040.82 - - - - - 2,487,040.82

定期存款利息收入 - -

告

之前的最后一个工作日；基金合同生效不满 3 个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内信诚智能家居份额分

及 eid.csrc.gov.cn/fund/)

于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，无

会计主体：信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

银行存款 3,424,079.43 - - - - - 3,424,079.43

递延所得税负债 - - -

4 应收利息 520.23

1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件

19 002594 比亚迪 8,800 419,496.00 1.00

合计 26,200.00 26,200.00 -

应付审计费 60,000.00 60,000.00

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

相关办理条件的前提下,将其分拆为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额即可上市流通。

4 张佩秀 46,278.00 2.95%

43 000988 华工科技 19,600 397,684.00 0.95

中信证券 1 - - - --

及 eid.csrc.gov.cn/fund/)

交易所市场交易费用 64,060.12 69,650.64

F 批发和零售业 755,074.00 1.81

72 002065 东华软件 36,800 379,776.00 0.91

13 002446 盛路通信 362,368.30 1.01

善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股

本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

20 002436 兴森科技 51,500 419,210.00 1.00

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

短期借款 - - -

指数分级 A

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

6 300661 圣邦股份 412,253.00 1.15

43 信诚中证智能家居指数分级证券投资 同上 2019年09月19

指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

买入返售金融资 - - - - - - -

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

信诚中证智能家居指数分级 B：

期利润）

本基金本报告期未发生会计估计变更。

买卖债券差价收入 11,630.02 -

注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......43

2 000333 美的集团 651,931.00 1.81

5 600690 海尔智家 22,700 442,650.00 1.06

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

合计 26,200.00 13,000.00

应收定期存款利息 - -

券投资基金、信诚中 任信诚中证 500 指数

本基金的记账本位币为人民币。

9 合计 42,202,663.28 100.00

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

产款

的基金经理。 医药指数分级证券投

全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售

8.1 期末基金资产组合情况

WSFA Group 公司,担任

市场主要矛盾仍是疫情进展，后续复工情况和市场预期差值得关注；未来重点关注国内宏观政策力度、国内经济和企业盈利的拐点、政策能否催化市场风险偏好继续提升等。疫情缓和之后，复工复产加速，信贷需求也将逐步恢复，经济回归正轨，一旦经济重新形成复苏预期，权益资产的吸引力将进一步提升。未来比较值得关注的方向有：短期事件受益的医药医疗、在线服务等方向；TMT 等中期产业基本面趋势向好、受疫情影响较小的科技成长方向；逆周期调节力度加大的情况下，前期调整幅度较大的基建和部分偏周期行业。

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务

9.2 期末上市基金前十名持有人

资产总计 3,428,519.35 - - - 13,000.00 32,984,106.11 36,425,625.46

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

审计报告日期 2020 年 04 月 21 日

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

信诚中证智能家居指数分级证券投资 指定网站 2019年09月19

单位：人民币元

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计

员持有本基金 家居指数分级 A

额停复牌的公告

本报告期基金总申购份额 - - 10,882,860.71

审计意见类型 标准无保留意见

K 房地产业 - -

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

19 300115 长盈精密 360,585.00 1.00

10 宋美波 423,877.15 1.45%

衍生金融资产－权证投资 - - - -

值比例（％）

广发证券 2 5,124,515.84 12.86% 3,645.44 10.30%-

14 000063 中兴通讯 12,100 428,219.00 1.02

上年度末 -60,234,558.15 -2,252,880.99 -62,487,439.14

所有者权益合计 - 41,827,865.59 35,939,205.79

构跨系统转托管（场外转场内）业务

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......45

资产总计 2,490,587.34 - - - 26,200.00 39,685,875.94 42,202,663.28

净值和基金份额净值公告

13.3 查阅方式 ......50

券投资基金、信诚中证

31 日

2 基金投资 - -

2.4 信息披露方式

注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 1 号

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

(2) 金融负债的分类

证 TMT 产业主题指数 分级证券投资基金、信

8 300679 电连技术 498,808.22 1.39

25 信诚中证智能家居指数分级证券投资 同上 2019年06月05

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

11.8 其他重大事件 ......46

国泰君安 - - - - - - - -

7.4.7.17 其他收入

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

交易所市场 26,200.00 26,200.00 -

指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有

日

信诚中证信息安全指 型证券投资基金

法定代表人 张翔燕 刘连舸

1 丁碧霞 939,806.00 59.93%

11.1基金份额持有人大会决议

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

成本 公允价值 公允价值变动