主页（http://www.cnwulian.net）：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告
基金公告
公告内容
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证
券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年三月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 审计报告...... 17
6.1 审计报告基本信息...... 17
6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表...... 20
7.1 资产负债表...... 20
7.2 利润表...... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22
7.4 报表附注...... 23
§8 投资组合报告...... 49
8.1 期末基金资产组合情况...... 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61
8.12 投资组合报告附注...... 61
§9 基金份额持有人信息...... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 65
11.1 基金份额持有人大会决议...... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65
11.4 基金投资策略的改变...... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65
11.8 其他重大事件...... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72
§13 备查文件目录...... 73
13.1 备查文件目录 ...... 73
13.2 存放地点...... 73
13.3 查阅方式...... 73
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东吴智慧医疗
基金主代码 002919
交易代码 002919
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 11 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,316,587.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化
选股与择时相结合的方法，在充分控制基金财产风险
和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原
则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或
损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市
场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资
产配置比例，并进行动态优化管理。
业绩比较基准 65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总
值）指数收益率。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 吕晖 贺倩
信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8206 010-66060069
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海浦东源深路 279 号 北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200135 100031
法定代表人 邓晖 周慕冰
注：基金管理人于 2019 年 11 月 29 日发布法定代表人变更公告，法定代表人变更为邓晖先生。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市浦东新区世纪大道 100 号上
合伙）上海分所 海环球金融中心 50 楼
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 36,585,065.93 -37,039,096.79 -29,934,167.62
本期利润 43,655,822.63 -49,035,828.95 -13,217,809.34
加权平均基金份额本期利润 0.2504 -0.2341 -0.0424
本期加权平均净值利润率 30.45% -27.50% -4.61%
本期基金份额净值增长率 35.26% -26.79% -3.46%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 -13,021,116.23 -63,007,190.17 -24,417,898.44
期末可供分配基金份额利润 -0.0866 -0.3253 -0.0997
期末基金资产净值 137,295,471.30 130,672,444.68 225,746,505.32
期末基金份额净值 0.913 0.675 0.922
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 -8.70% -32.50% -7.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 2.93% 0.73% 3.58% 0.92% -0.65% -0.19%
过去六个月 10.94% 0.81% 12.61% 0.84% -1.67% -0.03%
过去一年 35.26% 1.00% 32.09% 1.01% 3.17% -0.01%
过去三年 -4.40% 1.13% 9.62% 1.01% -14.02% 0.12%
自基金合同 -8.70% 1.08% 4.26% 0.98% -12.96% 0.10%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金于 2016 年 8 月 11 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文，并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由
东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销
售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2019 年年末，公司整体资产管理规模近 650 亿元，公司旗下管理着 29 只公募基金，85
只存续专户资产管理计划，26 项存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次
的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。自 2015 年以来，公司在成长股投资的传统
优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内率先成立了绝对收益部门，谋求穿越牛熊的
长期业绩回报。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：一是权益投资坚持自下而上
精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的
理念，借助量化模型进行择时和选股；三是固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类
资产配置提供基础性工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明
秦斌同志，硕士，2009
年 07 月至 2015 年 6 月
就职于东吴证券股份有
限公司，历任研究所金
融工程分析师、投资总
秦斌 基金经理 2016 年 10 月 - 10 年 部数量化与衍生品交易
18 日 研究员，2015 年 7 月加
入东吴基金管理有限公
司，曾任研究策划部研
究员、基金经理助理，
现任基金经理，自 2016
年 7 月 7 日起担任东吴
安鑫量化灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，自 2016 年 10 月 18
日起担任东吴智慧医疗
量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，其中，2016 年 7 月
7 日至 2018 年 10 月 13
日担任东吴国企改革主
题灵活配置混合型证券
投资基金、东吴安盈量
化灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定、基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续
完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业
务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
